Comment déterminer la loi de $Y=g(X)$ ?

En regroupant $P(Y=y)=\sum_{x \in X(\Omega),\, g(x)=y} P(X=x)$

Que ferais-tu face à un exercice de ce type ?

Soit $X$ une VAR de loi uniforme sur $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Déterminer la loi de $Y=X^2$ .

La méthode

1
Je détermine $Y(\Omega)=g(X(\Omega))=\{g(x) \mid x \in X(\Omega)\}$ .
2
Pour chaque $y \in Y(\Omega)$ , j'identifie l'ensemble des antécédents $g^{-1}(\{y\})\cap X(\Omega)=\{x \in X(\Omega) \mid g(x)=y\}$ .
3
Je somme : $P(Y=y)=\sum_{x\in g^{-1}(\{y\})\cap X(\Omega)} P(X=x)$ , en justifiant la convergence si la somme est infinie.
4
Je vérifie $\sum_{y\in Y(\Omega)} P(Y=y)=1$ .

Pour comprendre, passons aux exercices.

Exercice d'exemple

Soit $X$ une VAR de loi uniforme sur $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Déterminer la loi de $Y=X^2$ .

1

$Y(\Omega)=\{0, 1, 4\}$ puisque $g(x)=x^2$ envoie $\{-2,-1,0,1,2\}$ sur $\{0,1,4\}$ .

2

Antécédents : $g^{-1}(0)=\{0\}$ , $g^{-1}(1)=\{-1,1\}$ , $g^{-1}(4)=\{-2,2\}$ .

3

$P(Y=0)=\frac{1}{5}$ , $P(Y=1)=\frac{2}{5}$ , $P(Y=4)=\frac{2}{5}$ .

4

Somme : $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=1$ .

$Y(\Omega)=\{0,1,4\}$ , $P(Y=0)=\frac{1}{5}$ , $P(Y=1)=P(Y=4)=\frac{2}{5}$ .

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\mathcal{P}(\lambda)

?

Comment déterminer la loi de Y=g(X)Y=g(X)Y=g(X) ?

En regroupant P(Y=y)=∑x∈X(Ω), g(x)=yP(X=x)P(Y=y)=\sum_{x \in X(\Omega),\, g(x)=y} P(X=x)P(Y=y)=∑x∈X(Ω),g(x)=y​P(X=x)

Pour comprendre, passons aux exercices.

Comment déterminer la loi de $Y=g(X)$ ?

En regroupant $P(Y=y)=\sum_{x \in X(\Omega),\, g(x)=y} P(X=x)$