Normaliser une VAR pour obtenir une espérance nulle et une variance unitaire.
Choisissez une approche :
En posant X∗=(X−E(X))/σ(X)X^*=(X-E(X))/\sigma(X)X∗=(X−E(X))/σ(X)
Méthode standard pour centrer et réduire une variable aléatoire.