Comment interpréter l'écart type d'une variable aléatoire ?

En comparant les écarts types de deux variables aléatoires

Que ferais-tu face à un exercice de ce type ?

Placement A : gain $X_A$ avec $E(X_A) = 100$ \text{€} et $\sigma(X_A) = 5$ \text{€}. Placement B : gain $X_B$ avec $E(X_B) = 100$ \text{€} et $\sigma(X_B) = 30$ \text{€}. Comparer.

La méthode

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Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$ pour chaque variable aléatoire à comparer.
Comment calculer la variance et l'écart type d'une variable aléatoire ?Voir
2
Comparer les écarts types : un $\sigma$ plus petit signifie des résultats plus prévisibles (moins de risque).
3
Interpréter dans le contexte : fiabilité, risque, régularité…

Pour comprendre, passons aux exercices.

Exercice d'exemple

Placement A : gain $X_A$ avec $E(X_A) = 100$ \text{€} et $\sigma(X_A) = 5$ \text{€}. Placement B : gain $X_B$ avec $E(X_B) = 100$ \text{€} et $\sigma(X_B) = 30$ \text{€}. Comparer.

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Les deux placements ont la même espérance de gain : $100$ \text{€}.

2

$\sigma(X_A) = 5 < 30 = \sigma(X_B)$ : le placement A a des résultats beaucoup plus concentrés autour de $100$ \text{€}.

3

Le placement A est plus fiable (moins risqué). Le placement B est plus variable : on peut gagner beaucoup plus ou beaucoup moins que $100$ \text{€}.

Les deux placements rapportent $100$ \text{€} en moyenne, mais A est plus fiable ( $\sigma = 5$ \text{€}) tandis que B est plus risqué ( $\sigma = 30$ \text{€}).

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