Comment montrer que $n$ variables aléatoires sont mutuellement indépendantes ?

En vérifiant $F_{(X_1,\dots,X_n)}=\prod_{k=1}^{n} F_{X_k}$ sur $\mathbb{R}^n$

Que ferais-tu face à un exercice de ce type ?

Soit $(X,Y)$ un couple de FdR conjointe $F_{(X,Y)}(x,y)=(1-e^{-x})(1-e^{-y})$ pour $x,y\geq 0$ et $0$ sinon. Montrer que $X$ et $Y$ sont indépendantes.

La méthode

1
Je calcule séparément la FdR conjointe $F_{(X_1,\dots,X_n)}$ et les $n$ FdR marginales $F_{X_1},\dots,F_{X_n}$ .
2
Je fixe $(x_1,\dots,x_n)\in \mathbb{R}^n$ quelconque.
3
Je vérifie l'égalité $F_{(X_1,\dots,X_n)}(x_1,\dots,x_n)=\prod_{k=1}^{n} F_{X_k}(x_k)$ , en découpant éventuellement selon les zones du $n$ -uplet.
4
Je conclus, par la caractérisation admise au BO, que $X_1,\dots,X_n$ sont mutuellement indépendantes.

Pour comprendre, passons aux exercices.

Exercice d'exemple

Soit $(X,Y)$ un couple de FdR conjointe $F_{(X,Y)}(x,y)=(1-e^{-x})(1-e^{-y})$ pour $x,y\geq 0$ et $0$ sinon. Montrer que $X$ et $Y$ sont indépendantes.

1

Je passe à la limite pour les marginales : $F_X(x)=\lim_{y\to +\infty} F_{(X,Y)}(x,y)=1-e^{-x}$ pour $x\geq 0$ ; de même $F_Y(y)=1-e^{-y}$ pour $y\geq 0$ .

2

Je fixe $(x,y)\in \mathbb{R}^2$ quelconque.

3

Pour $x,y\geq 0$ : $F_{(X,Y)}(x,y)=(1-e^{-x})(1-e^{-y})=F_X(x)F_Y(y)$ ; pour $x<0$ ou $y<0$ , $F_{(X,Y)}=0=F_X(x)F_Y(y)$ car l'un des facteurs est nul.

4

L'égalité vaut partout sur $\mathbb{R}^2$ , donc $X$ et $Y$ sont indépendantes (et toutes deux de loi $\mathcal{E}(1)$ ).

$X$ et $Y$ sont indépendantes, de loi $\mathcal{E}(1)$ .

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Comment montrer que nnn variables aléatoires sont mutuellement indépendantes ?

En vérifiant F(X1,…,Xn)=∏k=1nFXkF_{(X_1,\dots,X_n)}=\prod_{k=1}^{n} F_{X_k}F(X1​,…,Xn​)​=∏k=1n​FXk​​ sur Rn\mathbb{R}^nRn

Pour comprendre, passons aux exercices.

Comment montrer que $n$ variables aléatoires sont mutuellement indépendantes ?

En vérifiant $F_{(X_1,\dots,X_n)}=\prod_{k=1}^{n} F_{X_k}$ sur $\mathbb{R}^n$